Ako som už uviedol v minulom čísle časopisu, divergencie je možné obchodovať diskrečným prístupom, no rovnako aj v podobe tzv. mechanického obchodného systému, či dokonca plne automatického AOS. Rozdiel je pochopiteľne len v tom, či divergenciu identifikuje a zobchoduje obchodník, alebo neživý stroj – počítač. Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek podobu finálneho obchodovania, každému zmysluplnému obchodovaniu by mala predchádzať seriózna príprava a nevyhnutná fáza tzv. backtestingu, to znamená testovania funkčnosti navrhnutej obchodnej stratégie na historických dátach. V tomto článku si ukážeme veľmi jednoduchý spôsob naprogramovania a testovania funkčnosti divergencií v platforme TradeStationTM.

Definovanie a naprogramovanie jednoduchého obchodného systému

Každý obchodný systém alebo stratégia je vo svojom princípe súhrnom, čo možno najviac objektívnych obchodných pravidiel, ktoré definujú podmienky na vstup do obchodu a takisto ukončenie – výstup z obchodu. Pre účely tohto seriálu o divergenciách budeme používať ako tzv. trigger (spúšťač) na vygenerovanie obchodného signálu - divergenciu, ktorá sa vytvorí medzi cenou príslušného finančného inštrumentu a veľmi známym indikátorom (oscilátorom) – MACD (z angl. Moving Average Convergence Divergence). To čo je divergencia, sme si už vysvetlili v minulom článku, takže poďme priamo na jej programovanie...

Prvým krokom k naprogramovaniu divergencie je definovanie a naprogramovanie lokálnych cenových extrémov, ktoré ilustruje obrázok nižšie.

Obrázok 1 Lokálne extrémy v pozitívnej divergencii