V predchádzajúcej časti seriálu som prezentoval veľmi jednoduchý spôsob zostrojenia a nakódovania mechanického obchodného systému obchodujúceho divergencie v prostredí platformy TradeStationTM. V iných platformách bude zdrojový kód vyzerať rozdielne (z dôvodu rozdielneho programovacieho jazyka), no základná logika divergencií – teda vzájomné porovnanie lokálnych cenových extrémov s extrémami v nejakom indikátore, zostane určite bez zmeny.

Každý skript obchodného systému obsahuje dve hlavné a nevyhnutné súčasti – podmienky na otvorenie obchoduzavretie obchodu.

V našom vzorovom skripte v sebe podmienky na otvorenie obchodu obsahovali iba definovanie stavu divergencie. Keď sa nad touto definíciou hlbšie zamyslíme, tak jedinými „hybnými miestami“ divergencie v našom skripte sú - len buď zmena dĺžky periódy, v ktorej skript divergenciu v grafe vyhľadáva (u nás 50 periód naspäť) alebo zmena samotného indikátora, na základe ktorého skript divergenciu identifikuje (u nás MACD).

Pokiaľ teda chceme zachovať veľmi jednoduchý koncept programovania a následného obchodovania divergencií, tak v zásade nemáme inú možnosť ako hýbať s uvedenými premennými. Iným spôsobom povedané, pokiaľ sa nám základná myšlienka obchodovania divergencií napr. kvôli principiálnej jednoduchosti zapáčila, ale systematicky hľadáme lepšie výkonnostné parametre („krajšie“ Equity krivky), tak potom v tejto najjednoduchšej podobe skriptu musíme vyskúšať v backtestovaní iné indikátory, či dĺžky periód na vyhľadávanie divergencií.

Na druhej strane – na strane výstupov (podmienky na uzavretie obchodu), môžeme hýbať iba so spôsobom výstupu. Náš skript vystupoval po opätovnom reverznom prerazení exponenciálneho kĺzavého priemeru s dĺžkou 50 periód. Pri backtestovaní a hľadaní lepších ako prezentovaných výsledkov, môže obchodník tento typ výstupu pochopiteľne upravovať, napr. za exponenciálny kĺzavý priemer s inou dĺžkou, prípadne môže využiť iný typ kĺzavého priemeru, či dokonca spôsob výstupu.